| Цитата |
|---|
| [[CATEGORY:Финансовые показатели банка]] '''Кредитный риск''' - возможность потерь банком финансового актива в результате неспособности контрагентов (заемщиков) исполнить свои обязательства по выплате процентов и основной суммы долга в соответствии с условиями договора. По источнику проявления кредитные риски можно разделить на два вида: 1) внешний, обусловленный платежеспособностью, надежностью контрагента, вероятностью объявления им [[Дефолт|дефолта]] и потенциальных потерь в случае дефолта; 2) внутренний, сопряженный с особенностями кредитного продукта и возможных потерь по нему вследствие невыполнения контрагентом своих обязательств. В каждом банке процесс управления кредитным риском будет иметь характерные детали, связанные с особенностями данного банка - его организационной структурой, специализацией, величиной и т.д. Но суть этого процесса всегда остается неизменной: 1) идентификация риска; 2) качественная оценка риска (оценка кредитоспособности заемщиков); 3) вероятностная оценка риска (определение вероятности дефолта); 4) количественная оценка риска (VaR-анализ кредитного портфеля); 5) применение способов воздействия на риск: - передача риска третьему лицу: страхование, [[Хеджирование|хеджирование]], обеспечение (гарантия, поручительство, залог); - оставление риска на собственном удержании: резервирование, лимитирование, [[Диверсификация|диверсификация]]; 6) мониторинг рисков. |
Читать материал полностью »
Сообщение создано автоматически