ОФЗ для ИИС

Ralari,
Не получилось картинку с расчетами прикрепить. Попытка номер 2. Откорректировать предыдущее сообщение не получилось..
«Файл недоступен»

Grizlii,
А из какой программы этот скриншот? И вообще, я правильно понимаю, что если куплю, допустим, по 5.95%, то даже если в дальнейшем доходность будет падать, мои 5.95% будет зафиксированы до погашения? Честно говоря, я до сих пор не понимаю, как рассчитывается этот процент доходности. У вас на скриншоте 5.62%, а на сайте доходность указана 5.95% https://www.banki.ru/investment/bonds/RU000A0JSMA2/

Кроме того, очень странно рассчитывается доходность. Допустим, я инвестирую 426 тыс. рублей, и покупаю на них 400 ОФЗ. Два раза в год я получаю купоны, размер купона по данным облигациям 37.9 руб. Таким образом 37,9x400=15160. Копоны я получаю 2 раза в год, следовательно годовая доходность будет 15160x2=30320. На сайте же указано 25 331,66. Как так, почему?
«Файл недоступен»

----------
Цитата

Ralari пишет:
На сайте же указано 25 331,66. Как так, почему?
----------


На сайте посчитали всё купоны до срока погашения с учётом капитализации.(как-будто вы все купоны тоже вложили в облигации).Потом минусанули 26000. А потом поделили на количество дней с моменты покупки и умножили на 365.
Я не считал. Но инстинкт мне подсказывает что именно так.

----------
Цитата

olgaju пишет:
Как узнать,что сделка состоялась по моей цене? Ждать у монитора? Какое то оповещание приходит на почту, смс? или только, наугад, заходить в веб квик(ПСБ) и смотреть? X
----------


ПСБ присылает на почту отчет утром следующего дня

----------
Цитата

Ralari пишет:
Как так, почему?
----------
как уже указали выше, 26 000 нужно вычесть, поскольку инвестируете вы 426 т.р., а когда облигация будет гасится получите 400 т.р.

----------
Цитата

Ralari пишет:
Grizlii,
А из какой программы этот скриншот? И вообще, я правильно понимаю, что если куплю, допустим, по 5.95%, то даже если в дальнейшем доходность будет падать, мои 5.95% будет зафиксированы до погашения? Честно говоря, я до сих пор не понимаю, как рассчитывается этот процент доходности. У вас на скриншоте 5.62%, а на сайте доходность указана 5.95%
----------

Программа https://blackterminal.ru
Обсуждалась в теме кто как ведёт учёт доходов.
Простая регистрация, 2 недели ознакомительно ( бесплатно) полного функционала, затем можно взять урезанный, бесплатный тариф на один портфель.
Как я понимаю, разница из за формулы по которой рассчитывается доходность, на моем слайде Вы видите что учитывается комиссия брокера ( средняя), возможно на вашем нет, ибо не известно где будут приобретаться активы и соответственно комса. Ну и пока мы переписывались, возможно несколько изменилась цена бумаги или НКД .
По поводу расчета ( учета купонного дохода в доходности облигации пусть более старшие товарищи раскроют тайну) 🤓 я сам плаваю. Выдвигал несколько правдоподобных версий и сам себя в них убеждал 😂😂😂😂
Возможно сказывается наш подход банковских вкладчиков 🤓 а необходим именно инвесторов, рассматривающих стоимость бумаги отдельно и купонный доход отдельно. Если сказал глупость, сорри ... очень хотелось бы услышать мнение BAY , или не менее авторитетных товарищей.

----------
Цитата

Grizlii пишет:
на сайте доходность указана 5.95% https://www.banki.ru/investment/bonds/RU000A0JSMA2/

Кроме того, очень странно рассчитывается доходность. Допустим, я инвестирую 426 тыс. рублей, и покупаю на них 400 ОФЗ. Два раза в год я получаю купоны, размер купона по данным облигациям 37.9 руб. Таким образом 37,9x400=15160. Копоны я получаю 2 раза в год, следовательно годовая доходность будет 15160x2=30320. На сайте же указано 25 331,66. Как так, почему?
----------

Указанная доходность 5,95% - это эффективная доходность (YTM) к погашению. Учитывает текущую цену покупки и НКД, не учитывает комиссии.
А вот то, что показано на сайте под названием "мой доход" - полная глупость.
Это YTM, умноженное на внесенную сумму. Проверьте. (Совпадет не точно, так как 5,95% - это округленная величина).

Проще всего поставить сумму в 1000000 руб. (именно так по умолчанию). А также пощелкать по другим облигациям и посмотреть значение "мой доход".
Смысл этой величины, видимо, по задумке - приблизительный годовой доход. Это точно для срока ровно в год, но мало имеет смысла для многолетних сроков или, наоборот, коротких.

Вот пример: ОФЗ-26210-ПД
До погашения 1 месяц. Эфф. доходность: 6,13%
"Мой доход" с суммы в один миллион рисует: 61255 руб.
Т.е. помножили миллион на 6,13% - получили красивую цифру!

Открыл ИИС в ВТБ и внес 400т.р. Почитал форум. Понял, что нужно покупать ОФЗ.
По срокам подходят ОФЗ 29012 погашение 16.11.22 и ОФЗ 26220 погашение 17.12.22.
Доходность у первых 7.38% у вторых 5.95%.
Значит нужно покупать ОФЗ 29012 или есть какие-то другие критерии выбора??

----------
Цитата

ЛС39 пишет:
По срокам подходят ОФЗ 29012 погашение 16.11.22 и ОФЗ 26220 погашение 17.12.22.
Доходность у первых 7.38% у вторых 5.95%.
Значит нужно покупать ОФЗ 29012 или есть какие-то другие критерии выбора??
----------
Это разные инструменты: 26220 - фиксированный купон, 7.4%, 29012 - переменный (РУОНИА + 0.4%, более менее отражает текущие ставки). Если верите что в течение 3-лет ставка будет снижаться (или считаете, что снижение будет еще какое то время и потом продадите бумагу) - берите 26220, если хотите взять на 3 года и не париться - берите 29012.

----------
Цитата

ЛС39 пишет:
Значит нужно покупать ОФЗ 29012 или есть какие-то другие критерии выбора??
----------

Посмотрите здесь: https://www.banki.ru/blog/BAY/10003.php

Спасибо, решил "не париться" и купить 29012.
Через несколько дней (20.11.19) выплата купона.
Может быть после выплаты облигации немного подешевеют и купить тогда?

----------
Цитата

ЛС39 пишет:
Может быть после выплаты облигации немного подешевеют и купить тогда?
----------

С какого перепугу они подешевеют? Сейчас уже с очень высокой точностью можно сказать, что следующий купон будет 7,4% (7% примерно RUONIA за предыдущие полгода плюс 0,4% "бонус" для 29012). И, уверяю, далеко не я один такой умный. И цена на них сейчас складывается с учетом этого. Плохо то, что если ветер не переменится, следующий купон будет уже ниже 7%.

----------
Цитата

ЛС39 пишет:
Через несколько дней (20.11.19) выплата купона.
Может быть после выплаты облигации немного подешевеют и купить тогда?
----------

Извините за вопрос, но вам известно понятие "накопленный купонный доход"? :oops:

Tatiana456,
Мне это понятие известно. Но вполне вероятно, что некоторые продавцы (такие же неопытные как я, но их много, поскольку открытие счетов ИИС носит массовый характер ) предпочтут подождать с продажей несколько дней, что бы получить полную стоимость купона, а не НКД, который в данном случае немного меньше его. Продавать они будут после этой даты и если предложения по продаже увеличатся, то цена на них может снизиться.
Может быть, с точки зрения спецов, я несу полную ересь, но я просто как обыватель знаю, что если на рынке появляется больше продавцов клубники - она становится дешевле.

----------
Цитата

ЛС39 пишет:
если на рынке появляется больше продавцов
----------

После выплаты каждого купона стоит наоборот, ожидать увеличения доли покупателей. Потому что значительная доля получивших купон на руки предпочтут не размышлять что с ним делать дальше, а реинвестируют его просто и "по умолчанию" -- докупая ту же самую бумагу.

В ОФЗ физики вообще не делают погоды, хоть новички, хоть старички. Цену двигают различные фонды.

Короче, Склифосовский.)(с) Когда покупать, до выплаты или после?

----------
Цитата

Bob1965 пишет:
Короче, Склифосовский.)(с) Когда покупать, до выплаты или после?
----------

Вы же деньги уже завели. Пока они просто лежат - проценты на них не начисляются... какие-то там колебания вас не должны волновать, вы все равно их не угадаете ) и как правильно вам написали, физики там погоду не делают от слова совсем.

а почему для иис рассматривается только офз?
разве облигации сбера/втб/газпрома/роснефти не столь же надежны при чуть более высоком %? я очень сомневаюсь, что государство даст обанкротиться одной из квази гос. структур...

----------
Цитата

dartexe пишет:
а почему для иис рассматривается только офз?
----------

Может, потому, что данная ветка посвящена только ОФЗ? :o
так-то заводите, что хотите, кто же против.