Индивидуальный инвестиционный счет

----------
Цитата

kulakov пишет:
Все эти промежуточные выплаты не важны. Сумма на счёте через 10 лет будет содержать не просто дивиденды, полученные ранее, но и прибыль, полученную через их реинвестирование.
----------

Тогда ок, я думал вы имеете ввиду прибавить дивиденды в конце без учета их реинвестирования.

----------
Цитата

Cosmo-Girl пишет:
Пополняю ИИС с января 2020 г. Пыталась посчитать доходность
----------
Тут вопрос в том, как вы определяете конечную сумму - а это ключевой параметр. Если ИИС ещё не закрыт, а у вас же прошло только 1.5 года, у вас по сути конечной суммы нет. Использовать цену покупки облигаций нельзя, она меняется и должна стремиться к 100. Можно для всех активов на ИИС определить текущую стоимость, при этом учесть и НКД, всё просуммировать и прибавить просто деньги на счету. Но тогда на результат повлияет текущая цена, а если держать до погашения, то она не имеет значения. Можно брать не текущую цену, а расчётную, т.е. например если при покупке цена 102 и до погашения 2 года, то через год расчётная цена 101. Можно посмотреть стоимость активов, к-ю показывает сам брокер, но я сомневаюсь, что он учитывает НКД и скорее всего он использует текущую цена. В общем, задача посчитать доходность в середине срока ИИС - не тривиальная, даже если знаешь, как работает ЧистВнДох().

----------
Цитата

kulakov пишет:
но я сомневаюсь, что он учитывает НКД
----------

Мне казалось всегда, что все мои брокеры учитывают НКД. Иначе это какая-то странная стоимость активов.
Не вижу ничего нетривиального в таком подсчете, берешь текущую оценку и все.
Если нет уверенности в цифре из ЛК или квика, берем брокерский отчет.

----------
Цитата

UnembossedName пишет:
Мне казалось всегда, что все мои брокеры учитывают НКД.
----------


В квике в таблице по портфелю ("состояние счета")
- отдельно стоимость бумаги (по стакану/последней котировке)
- отдельно НКД.

Вот смотрю в отчет в ВТБ-шном веб-кабинете: Стоимость потрфеля совпадает до копейки с суммой по ликвидационной стоимости бумаг в квике (сейчас торгов пока нет, поэтому котировки пятничные - потому и совпадает, в динамике будет какая-то разница, котировки как-то обновляются не синхронно).

То есть для полной стоимости портфеля нужно ликвидационную стоимость складывать с НКД.

Почему так сделано - понятно, чтобы "цена портфеля" не гуляла в моменты выплат купона.

pupkin2000,
В приложении скорее всего с учетом НКД. Просто потому что там наверное отдельно НКД не пишется в итогах.

UnembossedName,
Приложенькой не пользовался, не знаю.
В квике тоже в стандартном шаблоне "состояния портфеля" нету НКД, нужно настраивать.

Имеет смысл сравнить приложеньку с веб-кабинетом (или квиком, благо там одно и то же)

----------
Цитата

pupkin2000 пишет:
Вот смотрю в отчет в ВТБ-шном веб-кабинете: Стоимость потрфеля совпадает до копейки с суммой по ликвидационной стоимости бумаг в квике (сейчас торгов пока нет, поэтому котировки пятничные - потому и совпадает, в динамике будет какая-то разница, котировки как-то обновляются не синхронно).

То есть для полной стоимости портфеля нужно ликвидационную стоимость складывать с НКД.
----------
В ЛК ВТБ достаточно посмотреть вкладку "Портфель клиента" (в разделе "Торговля").
Там есть пункт "Средства". Это и есть полная стоимость активов.

Ниже по каждой бумаге есть колонка "Стоимость позиции". Учитывает НКД и последнюю цену.

----------
Цитата

Verges пишет:
В ЛК ВТБ достаточно посмотреть вкладку "Портфель клиента" (в разделе "Торговля").
Там есть пункт "Средства". Это и есть полная стоимость активов.
Ниже по каждой бумаге есть колонка "Стоимость позиции". Учитывает НКД и последнюю цену.
----------


Ну вот эту таблицу, к сожалению, нельзя экспортировать в эксель (или я не нашел), а если copy-paste, то в колонке "Стоимость позиции" числа сформированы с пробелом и надо руками править, не настолько важная тема, чтобы я этим руками занимался (у меня много разных бумаг).

Что я вижу тем не менее
1) В колонке стоимость позиции действительно последняя цена облигации + НКД
2) В пункте "Средства" - число, которое близко, но не совпадает с ликвидационной стоимостью в квике. Ликв. стоимость - по стакану/покупке, а Средства - похоже что по последней сделке, как-то так.
3) При этом в квике "Ликв. стоимость" - это сумма всех строчек "ликв. цена * количество бумаг", это не учитывает НКД.

Итого - я подозреваю, что если сложить все стоимости позиции в длинной таблице в ЛК ВТБ то вы получите больше чем "Средства" на величину НКД.

Ну вот если прям ну край надо - я вечером проделаю, хотя редактировать вручную 50+ строчек чтобы из "числа с пробелом" получить число немножко лениво.

----------
Цитата

pupkin2000 пишет:
в колонке "Стоимость позиции" числа сформированы с пробелом и надо руками править
----------

Выделить столбец, открыть поиск с заменой, заменить пробел на ничего.

----------
Цитата

pupkin2000 пишет:
Итого - я подозреваю, что если сложить все стоимости позиции в длинной таблице в ЛК ВТБ то вы получите больше чем "Средства" на величину НКД.

----------
Надо все сложить, не забыть добавить значение из графы "Деньги (текущие)" и точно совпадет со значением "Средства".
----------
Цитата

romanrm1 пишет:
Выделить столбец, открыть поиск с заменой, заменить пробел на ничего.
----------
Нет, так впрямую не получится. Там не пробел, а спецсимвол (неразрывный пробел - No-Break Space).
Надо выделить этот символ, копипастить его в поиск с заменой.

Возможно, еще придется заменить все точки на запятые. Это от настроек Excel'а зависит.

Уважаемые, подскажите

имеются в портфеле ОФЗ-26217 (погашение 18.08.2021, купон 7.5%)
на сегодняшний день калькулятор показывает "доходность к погашению" =7.23%

Вопросы:

1. если дождаться погашения (через 16 дней), я получаю "автоматическую" продажу бумаг по 100% от номинала + 7.5% купонный доход?
2. нет ли каких-то "подводных камней"?
3. и логично ли в этом случае дождаться даты погашения?
4. комиссия брокера (БКС) при автоматической продаже (погашении) будет точно такая же, как если бы я продал бумаги "по стакану" до срока погашения?

----------
Цитата

_lexx пишет:
2. нет ли каких-то "подводных камней"?
...
4. комиссия брокера (БКС) при автоматической продаже (погашении) будет точно такая же, как если бы я продал бумаги "по стакану" до срока погашения?
----------


2: если продадите сейчас, получите цену бумаги (чуть выше номинала сейчас) + НКД (чуть меньше купона), налог вам посчитают в конце года, возьмут в начале следующего.
Если дождетесь погашения, получите 100% номинала (1000р) и купон, с купона налог возьмут сразу. С разницы покупки-продажи/погашения - налог посчитают в конце года.

4: не знаю про БКС. Брокеры которыми я пользовался (Сбербанк, ПСБ, ВТБ) при погашении никакой комиссии не берут.

----------
Цитата

UnembossedName пишет:
Не вижу ничего нетривиального в таком подсчете, берешь текущую оценку и все
----------
Я имел в виду для той Cosmo-Girl, к-я изначально задала этот вопрос, понятно, что мне это не сложно. А тут вон какое обсуждение.
Плюс к тому, она написала----------
Цитата

Получилось что за общий период инвестирования (554 дня) доходность 5,5% годовых, а отдельно за 2020 г. - 12,9% годовых, за 2021 г. - 11% годовых.
----------
Т.е. она пытается считать отдельно за 2020 и 2021, а для этого надо знать стоимость активов на 01.01.2021. А я сомневаюсь, что в ЛК есть история стоимости активов по датам, включая деньги на счёту, хотя чём чёрт не шутит. Наверное даже в брокерском отчёте на произвольную дату стоимость активов показывается. Я бы лично использовал расчётную цену, её одинаково получать и для сегодня и для даты в прошлом, и нет зависимости доходности от волатильности цен, только надо знать, где взять НКД в прошлом.

----------
Цитата

_lexx пишет:
Уважаемые, подскажите

имеются в портфеле ОФЗ-26217 (погашение 18.08.2021, купон 7.5%)
на сегодняшний день калькулятор показывает "доходность к погашению" =7.23%

Вопросы:

1. если дождаться погашения (через 16 дней), я получаю "автоматическую" продажу бумаг по 100% от номинала + 7.5% купонный доход?
2. нет ли каких-то "подводных камней"?
3. и логично ли в этом случае дождаться даты погашения?
4. комиссия брокера (БКС) при автоматической продаже (погашении) будет точно такая же, как если бы я продал бумаги "по стакану" до срока погашения?
----------


Здравствуйте!
По данной облигации, действительно, 18.08.2021, произойдет погашение с последующей выплатой купона. То есть, 18.08.2021, с вашего счета, исчезнет данная облигация, после чего, в течение 7 рабочих дней, на ваш счет, будет зачислена сумма, в размере 100% от номинала облигации, плюс купон, в размере 7,5% годовых. Комиссия за такое погашение облигаций не списывается.

----------
Цитата

BCS пишет:
плюс купон, в размере 7,5% годовых
----------

Всё-таки купон при погашении будет 3.74% номинала, так как первая половина от 7.5% была выплачена ранее - в феврале.

----------
Цитата

kulakov пишет:
А я сомневаюсь, что в ЛК
----------

Ну есть отчет на выбранную дату в 2 из 3 брокеров, которыми я пользовался.
В Открытии в ЛК можно оценку активов (включая НКД на любую дату посмотреть) вроде.

----------
Цитата

BCS пишет:
По данной облигации, действительно, 18.08.2021, произойдет погашение с последующей выплатой купона. То есть, 18.08.2021, с вашего счета, исчезнет данная облигация, после чего, в течение 7 рабочих дней, на ваш счет, будет зачислена сумма, в размере 100% от номинала облигации, плюс купон, в размере 7,5% годовых.
----------


БКС, спасибо за разъяснение!
Если я купонные выплаты получаю на банковский счет, то "последний" купон естественно я получу на банковский счет?


----------
Цитата

Комиссия за такое погашение облигаций не списывается.
----------

Это касается ВСЕХ комиссий и брокерский и депозитарных?

----------
Цитата

wizm пишет:
Всё-таки купон при погашении будет 3.74% номинала, так как первая половина от 7.5% была выплачена ранее - в феврале.
----------


да с чего бы?

изображение

----------
Цитата

_lexx пишет:
да с чего бы?
----------

О чём спор? Да - 3,75% от номинала, да - это 7,5% годовых... :)

согласен :drink:

просто обычная финальная купонная выплата