Форум

Формула расчета доходности для инвестора

Нужна помощь для нуба
  • 1
#1
19.10.2018 00:53
Здравствуйте!
Поставили задачу сделать в экселе таблицу для расчета доходности инвестиций. При этом она должна учитывать диверсификацию портфеля, просрочки, дефолты, досрочный возврат средств... Бэкграунда по этой тематики никакого, в какую сторону капать, понятия не имею. Прошу наставить на путь истинный, кому не сложно.
 
Сказали «Спасибо»: 1
 
#2
19.10.2018 19:39
Ребят, хотя бы ключевые слова для гугла подскажите. smile:help:
 
 
#3
19.10.2018 23:44
С такой постановкой задачи - либо "поиск работы", либо "написание курсовых"
 
 
#4
20.10.2018 00:02
Цитата
Lassetti пишет:
Поставили задачу сделать в экселе таблицу для расчета доходности инвестиций. При этом она должна учитывать диверсификацию портфеля, просрочки, дефолты, досрочный возврат средств...

Если несколько утрировать, доходность фактическая считается по формуле
(деньги сейчас - деньги вначале) / срок -> перевести в проценты годовых. Можно при необходимости проделать тоже самое для каждой отдельной позиции. Просрочки, дефолты, досрочный возврат средств учтутся автоматом. И забить в эксель соответствующие формулы врядли проблема.
Поэтому возникает вопрос что вам на самом деле поставили задачу делать, видимо моделировать результат всевозможных портфелей исходя из каких-то предположений или на исторических данных. Если так, то делать это в экселе можно разве что с целью очень устать. И как к ней подступаться используя именно эксель я например не представляю и не хочу тратить свое время на попытки представить. Вызывает много задних мыслей о компетентности и истинных целях того кто вам эту задачу поставил )))
Мое мнение не отражает ничьей официальной позиции и не является рекомендацией!
 
 
#5
20.10.2018 01:49
Цитата
Avatar71 пишет:
С такой постановкой задачи - либо "поиск работы", либо "написание курсовых X

И да и нет)) Учусь на продукт-менеджера, надо на модели потестить гипотезы. Кейс попался инвесторский, надо выкручиваться.
 
 
#6
20.10.2018 01:55
Цитата
mr_bwb пишет:
И как к ней подступаться используя именно эксель я например не представляю и не хочу тратить свое время на попытки представить.

Что используют для моделирования? Моя задача построить модель. Потом начать вносить метрики, например, срок инвестирования. Если инвестор реинвестирует, то в зависимости от срока, комиссия на его брокерское обслуживание падает. Или другой вариант, привел он друга, им обоим выдать 1000 рублей на инвестирование. Посмотреть на сколько снизится затрата на привлечение клиента и окупится ли эта тысяча мне или нет. Вот такого рода модель нужна. =) Хочется найти хоть какую-то рыбу, чтобы она была правильная, а уже потом я её под себя доработаю...
 
 
#7
20.10.2018 11:14
Цитата
Lassetti пишет:
Моя задача построить модель.

Опять и снова, это не постановка задачи. Модель чего?
Насколько я вас понимаю, постановка задачи может быть приблизительно такая:
1. Есть начальная сумма. (задается пользователем)
2. Есть какой-то набор факторов влияющих на результат использования начальной суммы, например средний размер займа, средний срок возврата, средний срок простоя денег, ожидаемый процент просрочек, ожидаемый процент досрочек и так далее. Границы возможных значений вы для них видимо будете брать из реальной статистики и в своем алгоритме оставлять возможность двигать "от минимума до максимума".
3. Итого задача получается посчитать матожидание и видимо какие-то размеры вероятного отклонения от этой цифры.

Вот "теорвер вам в зубы", составляйте нужные формулы. Может и что-то готовое нагуглите. Не знаю, область как говорится "не совсем моя", я на бирже торгую.
А когда будут формулы "на бумаге" реализовать их на каком-то подходящем (или просто вам привычном) языке программирования уже дело техники. Может и эксель сойдет, понятия не имею. Сначала надо понять что считаем ))
Мое мнение не отражает ничьей официальной позиции и не является рекомендацией!
 
 
  • 1
Форумы » Финансовые продукты и услуги » Ценные бумаги и коллективные инвестиции