Я хотел бы обратить внимание на практику, которая имеет место в деятельности Тинькофф Брокера.  Если вы их клиент, то можете регулярно сталкиваться с убытками в размере от 0,1% до 0,7% при совершении сделок, помимо стандартных комиссий. Это происходит вследствие того, что банк проводит часть сделок клиентов в рамках основной дневной торговой сессии (т.е. это не вечерние внебиржевые торги, а дневная сессия) по внебиржевым котировкам, используя собственную ликвидность.

На примере моей последней сделки  https://disk.yandex.ru/i/CCCouUoDJi6NVg 

Видно, что я совершил продажу в шорт по цене 84,7 рубля (серая линия, находится вне диапазона ценовых свечей), однако в течение следующих  12 минут НИ одной сделки по такой цене не было заключено (т.е. это была худшая цена для продажи в шорт), т.е. график не касался этой цены. Если бы я решил тут же закрыть сделку, то автоматически бы получил убыток в районе 0.3% от суммы сделки, не считая комиссий. 

На момент совершения сделки в биржевом стакане присутствовала достаточная ликвидность, позволявшая провести операцию по рыночной цене без каких-либо задержек.

Простая аналогия - продавец продаёт вам айфон по цене 110 т.р, убеждая, что это лучшая цена на рынке, вы покупаете, и обнаруживаете, что все остальные покупают этот же айфон за 100 т.р., т.е. по более выгодной цене. Будете ли вы считать после такого продавца честным? 

Брокер утверждает, что использует алгоритм, который сравнивает предложения в рыночном стакане и внутреннюю ликвидности банка и предлагает клиенту наиболее выгодные условия. Однако  на практике этот механизм приводит к тому, что клиенты покупают/продают по ценам, хуже рыночных.

Итого: 
1) В стакане достаточно ликвидности, чтобы продать по рыночной цене, которая будет лучше их внебиржевой цены
2) Как так происходит, что их якобы лучшая цена является худшей на рынке, в течение достаточно продолжительного отрезка времени? Даже с точки зрения теории вероятностей подобное маловероятно. Если это лучшая цена (по их мнению), то большая часть рыночных сделок должна наоборот происходить по ценам хуже, чем была заключена сделка.

Зачем им отдавать свою ликвидность хуже рынка? Вы верите в то, что Тинькоф это благотворительная организация? Конечно нет, тут скорее всего они либо параллельно откупают этот же объём акций по рынку, и получают автоматическую выгоду, а клиент автоматический убыток, либо же с этих сделок они не платят комиссию Московской бирже, а забирают весь объём комиссии только себе. Любой из вариантов не предполагает выгоды клиента, а лишь явную выгоду Т-Банка проводить такие сделки как можно чаще, зарабатывая дополнительные 0.1-0.7% от суммы сделки, помимо комиссий. 

Тинькофф не афиширует подобную практику, и большая часть их службы поддержки не в курсе подобных действий брокера.  Представим, что клиент бы реально получал выгоду от подобных сделок, стал бы Тинькофф скрывать подобную киллер фичу? Очевидно, что нет.  Я проанализировал около 30 последних сделок, проведенным Т-банком по внебиржевой ликвидности, и не нашел НИ Одной сделки, где цена была бы хотя бы на уровне рыночной. Абсолютно все сделки проводятся по менее выгодным для клиента ценам, и более того, иногда цена настолько хуже рынка, что рынок может не касаться этого уровня десятки минут.

Крайне не рекомендую связываться с данным брокером, так же планирую написать обращение в ЦБ РФ, чтобы они внимательно изучили данный вопрос и мотивацию Т-банка в проведении подобных сделок.