ЦБ выдал Сбербанку разрешение на оценку кредитных рисков по внутренней методике

Банк России разрешил Сбербанку использовать подход к оценке кредитного риска на основе внутренних рейтингов. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

«Регулятор выдал разрешение Сбербанку России на применение банковских методик управления кредитным риском и моделей количественной оценки кредитного риска для определения величины кредитного риска с использованием подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР) в целях расчета нормативов достаточности капитала», — говорится в релизе. Там подчеркивается, что оценивать кредитный риск на основе внутренних рейтингов разрешается игроку российского банковского рынка впервые.

Валидация специалистами Банка России рейтинговых систем Сбербанка продолжалась более полутора лет, напоминают в ЦБ.

Разрешение вступит в силу 1 января 2018 года после принятия наблюдательным советом Сбербанка решения о применении данных методик. На первоначальном этапе банк получает право использовать указанные модели для оценки кредитного риска в целях расчета нормативов достаточности капитала по кредитным требованиям к юридическим и физическим лицам, в отношении которых банк подал ходатайство на применение ПВР. В соответствии с планом последовательного перехода банк в течение трех лет осуществит перевод на ПВР оставшихся сегментов кредитных требований, кроме активов, расчет кредитного риска по которым будет продолжать производить в соответствии с упрощенным стандартизированным подходом.

В 2018 году внедрение данного подхода может начаться еще в нескольких кредитных организациях. «Данный процесс свидетельствует о высокой степени готовности российских системно значимых банков к включению в практику работы передовых и современных моделей оценки рисков. В свою очередь это позволит Банку России последовательно внедрять в российское регулирование международно признанные стандарты оценки достаточности капитала, разработанные Базельским комитетом по банковскому надзору и отраженные в соглашении «Базель II» (2006)», — подчеркивается в релизе ЦБ.

В феврале этого года планировалось, что «Сбер» завершит переход к продвинутой системе оценки кредитных рисков в конце 2017-го. Глава банка Герман Греф тогда говорил, что экономия по капиталу при оценке рисков на основе внутренних рейтингов начиная со следующего года может составить 0,4 процентного пункта, хотя «это будет зависеть от большого количества параметров».

Между тем, как писало агентство РБК в октябре, на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи президент Сбербанка Герман Греф заявил о неактуальности перехода на продвинутый подход к оценке рисков. «Мы три года работали с регулятором для того, чтобы перейти на так называемый продвинутый подход в регулировании наших риск-взвешенных активов. Когда мы к этому подошли, поняли, что это нам не нужно, потому что если мы перейдем, нам будет запрещено использовать неверифицированные модели. А у нас все модели сейчас переводятся на нейронные сети», — сказал Греф. Смысл «продвинутого подхода» в том, чтобы оценить кредитный риск ретроспективно за много лет, на основании накопленной в банке статистики по обслуживанию выданных ссуд, построить на основе этого анализа модель и начислять резервы на возможные потери по ссудам исходя из рисков, которые рассчитывает эта модель, поясняло РБК.

Ранее сообщалось, что заявки на переход к самостоятельной оценке рисков подавали Райффайзенбанк и ВТБ 24. Последний со следующего года вольется в банк ВТБ, процедура реорганизации уже стартовала.

Комментируя сегодняшнее объявление ЦБ, Герман Греф отметил, что получение Сбербанком разрешения Банка России на применение ПВР «является важной вехой в процессе внедрения международных стандартов риск-менеджмента и управления капиталом, большим событием для Сбербанка и для российской банковской системы».

«ПВР задает высокие требования к уровню системы управления кредитным риском в банке. Банки, которые получили такое разрешение и соответствуют этим стандартам, имеют право применять более точные оценки уровня кредитного риска при расчете требований к капиталу. Это очень важно не только для банковского сообщества, но и для клиентов и инвесторов: более точные оценки достаточности капитала позволят нам лучше использовать свой капитал, а значит, выдавать больше кредитов для клиентов. Больший кредитный портфель и лучший риск-менеджмент позволяют получать большую прибыль для банка», — пояснил Греф, чьи слова приводятся в распространенном позже в понедельник, 20 ноября, сообщении Сбербанка.

«По результатам разрешения мы ожидаем единовременной экономии до 20 базисных пунктов по базовому капиталу первого уровня и до 40 базисных пунктов по общему капиталу группы по МСФО», — добавил Греф.