Эффект от повышения коэффициентов риска по необеспеченным кредитам с 1 октября 2019 года усилился за счет используемого Центробанком РФ более консервативного, чем у банков, определения показателя долговой нагрузки (ПДН, отношение платежей по кредитам к доходу заемщика), выяснили аналитики рейтингового агентства Fitch Ratings. Как отмечается в представленном в четверг тематическом обзоре Fitch, в соответствии с регулятивным определением ПДН существенно больше розничных заемщиков попадают в категорию «ПДН больше 80%» и существенно меньше — в категорию «ПДН ниже 30%», чем при распределении заемщиков по категориям исходя из определений ПДН, применяемых банками в целях оценки кредитного риска.
Как напоминают в Fitch, новые коэффициенты риска варьируются, в частности, в зависимости от ПДН заемщиков: чем выше ПДН, тем выше коэффициент риска, применяемый к соответствующим кредитам. Средний коэффициент риска по необеспеченным ссудам, выданным в октябре, вырос до 220% с показателя 170% для кредитов, выданных в апреле — сентябре, когда применялись прежние коэффициенты риска. Хотя в значительной степени это было связано с самими коэффициентами, важную роль сыграло и консервативное определение Центробанка, полагают эксперты. По их оценкам, повышение было бы существенно меньшим (30 вместо 50 процентных пунктов), если бы банкам было разрешено рассчитывать коэффициенты риска на основании показателей долговой нагрузки, которые они используют в целях определения кредитного риска, вместо ПДН на основе определения Банка России.
Аналитики поясняют, что разница в распределении заемщиков по категориям в зависимости от ПДН отражает требование к банкам включать в расчеты только официально подтвержденные доходы клиента (или, если подтверждение недоступно, предписанные альтернативные оценки, которые являются достаточно консервативными). При этом ПДН, который банки рассчитывают для целей выдачи кредитов, как правило, учитывают и прочий доход, основанный на оценках или интервью заемщиков, и разница зачастую значительна.
Мастер подбора кредитов на Банки.ру
Регулятивное определение позволяет банкам использовать определенные альтернативные оценки вместо официально подтвержденного дохода заемщика, но они, как правило, существенно ниже суммарного дохода. Например, банки могут учитывать средний официальный доход в регионе проживания заемщика, но обычно это очень низкий показатель; как вариант может быть использовано удвоенное значение месячных кредитных выплат заемщика другим банкам, что предполагает ПДН в 50% на момент выдачи нового кредита.
Аналитики Fitch, в частности, выявили существенные различия в подходах банков к расчету коэффициентов риска по кредитным картам, на которые приходится около 20% необеспеченного кредитования в России. Для упрощения расчетов некоторые банки рассматривают все операции своих клиентов по картам начиная с 1 октября или даже весь портфель по кредитным картам как кредитные операции, по которым не производился расчет ПДН (категория «не применимо»). Коэффициенты риска по этой категории кредитов основаны на ПДН в 50—60%. К категории «не применимо» относилось 30% всех необеспеченных кредитов на конец октября. Другие банки в определенных случаях рассчитывают индивидуальные ПДН, например при увеличении у заемщика используемого месячного баланса кредита. В рейтинговом агентстве ожидают, что по итогам обсуждений, которые ведутся в настоящее время между банками и ЦБ РФ, будет сформирован более последовательный подход.
По сведениям агентства, банки обсуждают с российским регулятором более гибкий подход к расчету ПДН заемщика и в среднесрочной перспективе могут начать учитывать альтернативные источники для оценки дохода. Это может привести к сближению показателя с ПДН, который банки используют с целью выдачи кредита. В то же время эксперты не ожидают, что ЦБ будет вносить существенные изменения в краткосрочной перспективе, с учетом того, что его недавние шаги были нацелены на увеличение коэффициентов риска для ограничения роста необеспеченного кредитования.
Некоторые банки сообщили агентству, что средний кредитный профиль клиентов, обращающихся за кредитом, а также общее качество уже выданных кредитов ухудшаются.
15.10.2019 16:17Российский Центробанк в течение нескольких лет постепенно увеличивал коэффициенты риска по необеспеченному кредитованию для предотвращения выдачи избыточного объема кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой и ограничения риска перегрева банковской системы, напоминают в Fitch. Но эффект от этих мер, по оценке агентства, не был значительным; аналитики уже высказывали мнение, что рост кредитования с большей вероятностью будет сдерживаться более жесткими стандартами самих банков по выдаче кредитов в ответ на ухудшение качества активов, чем регулятивными изменениями.
Качество розничных кредитов несколько снизилось в последние месяцы, что ведет к ужесточению стандартов выдачи, констатируют в Fitch. «Мы полагаем, что это основная причина небольшого замедления роста розничного кредитования в банковском секторе во второй половине 2019 года, хотя новые риск-веса, основанные на ПДН заемщика, также имели некоторый эффект», — заключают аналитики. Они уточняют, что рост необеспеченного розничного кредитования замедлился до 1,3% в октябре с сентябрьских 1,7%.
