Банк России опубликовал отчет об итогах публичного обсуждения доклада для общественных консультаций «Регулирование рисков участия банков в экосистемах и вложений в иммобилизованные активы». В обсуждении приняли участие системно значимые кредитные организации, региональные банки, банковские ассоциации, аналитики и другие эксперты.
Большинство экспертов и участников рынка принципиально поддержали необходимость упреждающего регулирования рисков участия банков в экосистемах, говорится в сообщении регулятора. Также поддержку получила идея гибкого подхода к ограничению рисков вместо запретов. Банк России в отчете обозначает свою позицию относительно наиболее существенных из поступивших предложений и комментариев.
По данным регулятора, основную дискуссию вызвал предложенный в отчете механизм регулирования рисков иммобилизованных активов (ИА) в форме единого риск-чувствительного лимита (РЧЛ). По мнению некоторых участников рынка, РЧЛ является избыточной мерой, дублирующей уже имеющиеся у Банка России инструменты регулирования иммобилизованных активов.
По мнению ЦБ, эти замечания связаны с неточным пониманием целей РЧЛ. По замыслу Банка России, РЧЛ — это не дополнительный механизм покрытия потерь банка от обесценения иммобилизованных активов, а инструмент перераспределения рисков между его вкладчиками и акционерами: альтернатива другим, более жестким вариантам ограничения участия банков в нефинансовой деятельности. «Такое участие может проявляться в виде инвестиций в долевые инструменты или нефинансовые активы, например недвижимость и имущество. Эти активы являются для банковского баланса иммобилизованными, так как не создают устойчивый денежный поток. В силу этой особенности риск-профиль таких активов отличается от долгового, который традиционно доминирует в банках и которым банки хорошо умеют управлять. Поэтому с пруденциальной точки зрения значительное вовлечение банков в нефинансовую деятельность при прочих равных является рискованным», — отмечает Центробанк.
«Введение РЧЛ — это во многом развитие уже существующих в регулировании механизмов, которые, к сожалению, в настоящий момент представляются разрозненными и не в полной мере эффективными. <…> При этом для оптимизации регуляторной нагрузки отдельные из существующих требований в отношении ИА для банков с универсальной лицензией будут упразднены», — указывает ЦБ.
В числе прочего регулятор сообщает, что считает нецелесообразным исключение основных средств (ОС) из состава иммобилизованных активов. «У большинства банков с универсальной лицензией, в том числе имеющих развитую сеть отделений и филиалов, объем операционных ОС (без учета аренды) не превышает 10% их совокупного капитала. Поэтому свыше этого порога ОС будут считаться непрофильными и к ним будет применяться наиболее высокий коэффициент иммобилизации», — поясняет Центробанк.
В сообщении регулятора перечисляются послабления и уточнения к изначальной концепции регулирования рисков участия банков в экосистемах и вложений в иммобилизованные активы. В числе послаблений — исключение из периметра регулирования банков с базовой лицензией.
Чтобы не допустить избыточного негативного эффекта для большинства банков от внедрения нового регулирования, ЦБ в декабре 2021 года проведет обследование банков с универсальной лицензией для калибровки параметров риск-чувствительного лимита, при превышении которого иммобилизованные активы для ограничения рисков кредиторов и вкладчиков должны будут покрываться капиталом банка. Количественные параметры РЧЛ, в том числе коэффициенты иммобилизации для отдельных категорий иммобилизованных активов, а также условия переходного периода будут сформулированы в первом полугодии 2022 года.
По предварительным оценкам, изменение нормативной базы и адаптация внутренних систем банков к новым требованиям могут в совокупности занять около года. Если по организационным причинам внедрение РЧЛ потребует больше времени, его параметры (например, график переходного периода) могут быть скорректированы, чтобы эффект соответствовал первоначальной цели по внедрению в 2023 году.
«Одновременно с внедрением концепции РЧЛ Банк России планирует развивать и другие направления регулирования банков, участвующих в экосистемах. Прежде всего это касается интеграции рисков экосистем в надзорную оценку ВПОДК (внутренних процедур оценки достаточности капитала. — Прим. Банки.ру) и дифференциации надбавок за системную значимость в зависимости от масштаба экосистемы банка. Также мы продолжим работу по формированию общих требований к экосистемам, в том числе по использованию клиентских данных, управлению рисками и защите конкуренции», — сообщает ЦБ.
Неконтролируемое развитие экосистем в России на базе банков может привести к реализации рисков для кредиторов и вкладчиков, говорится в докладе ЦБ для общественных консультаций «Регулирование рисков участия банков в экосистемах и вложений в иммобилизованные активы».
23.06.2021 14:22
