«Эксперт РА» подтвердило банку «МБА-Москва» рейтинг «ruBB»

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банка «МБА-Москва» на уровне «ruВВ» со «стабильным» прогнозом.

«Рейтинг банка обусловлен адекватной позицией по капиталу при слабой способности к его генерации, слабой оценкой рыночных позиций, адекватным качеством активов, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления», — указано в релизе агентства.

Банк «МБА-Москва» — небольшой по величине активов московский банк, основными направлениями деятельности которого являются межбанковское кредитование, РКО и кредитование субъектов малого и среднего бизнеса, а также операции с ценными бумагами. Головной офис и один дополнительный офис расположены в Москве. Единственным собственником банка является Международный Банк Азербайджана (ОАО «МБА»), который находится под контролем правительства Республики Азербайджан (95,16%).

Слабая оценка рыночных позиций банка обусловлена незначительными позициями кредитной организации в российской банковской системе. Диверсификация бизнеса по направлениям деятельности оценивается как слабая, что обусловлено сохранением высокой доли низкодоходных высоколиквидных активов. «Кредитный портфель имеет высокий уровень концентрации на оптовой и розничной торговле (около 63% корпоративного портфеля на 1 декабря 2021 года), при этом указанный сегмент характеризуется более высоким уровнем просроченной задолженности, чем в среднем по рынку», — говорится в релизе.

«МКБ-Москва» демонстрирует адекватную достаточность капитала при слабой способности к его генерации. Для банка характерны высокие показатели достаточности собственных средств (на 1 января 2022 года Н1.0 равен 64,2%; Н1.1 составляет 63,2; Н1.2 равен 63,2%), при этом банк выдерживает полное обесценение всех активов и внебалансовых обязательств под риском без нарушения нормативов. Показатели рентабельности по итогам 2021 года значительно ниже результатов прошлого года ввиду того, что в 2020 году банк получил значительные доходы от восстановления резервов по средствам, размещенным в материнском банке (за 2021 год ROE в соответствии с РСБУ без учета СПОД составила 1% против 47,1% годом ранее). Тем не менее рост объема работающих активов (в том числе кредитов юрлиц и ИП — в 1,9 раза) позволил улучшить показатели эффективности банка: уровень чистой процентной маржи, рассчитанной за 2021 год, вырос до 5,4% с 3,5% годом ранее, показатель CIR за тот же период составил 73,5%.

Адекватная ликвидная позиция обусловлена наличием значительного запаса балансовой ликвидности (за 2021 год среднее покрытие привлеченных средств клиентов высоколиквидными и ликвидными активами составило 81% и 246% соответственно). Основой фондирования банка выступает преимущественно собственный капитал (доля привлеченных средств на 1 января 2022 года — около 27% валовых пассивов с преобладанием средств, размещенных на лоро-счетах азербайджанскими банками-контрагентами). Средства кредитных организаций формируют на 1 января 2022 года 76% привлеченных средств и отличаются невысокой стоимостью. Такая структура пассивов обусловлена выполнением банком функций агента по обслуживанию российско-азербайджанской торговли. При этом в отдельные месяцы 2021 года наблюдалась значительная волатильность клиентских средств, обусловленная разовыми операциями по счетам отдельных крупных клиентов (в июле 2021 года чистый отток средств юридических лиц составил 12%, в сентябре 2021 года — 18%).