Банки расширили штат риск-менеджеров, дали им больше полномочий и попросили стать жестче. Бизнес притормозился, но, похоже, лишь на время, докризисная беспечность постепенно возвращается.
Среди всех видов банковских рисков российские банкиры наибольшее значение придают кредитным. Об этом свидетельствуют недавно опубликованные данные опроса, проведенного британским Центром по изучению финансовых инноваций при поддержке PricewaterhouseCoopers. Сравнивая с аналогичным исследованием двухлетней давности, можно увидеть, что в своеобразном рейтинге кредитные риски взлетели сразу на три позиции. Интересно, что взгляды российских банкиров резко отличаются от мнения многих зарубежных экспертов — в целом по миру главную опасность для банковского рынка его участники видят в политическом вмешательстве. В российском рейтинге угроз этот риск на 7-м месте. При этом отечественных банкиров гораздо меньше волнуют риски ликвидности (12-е место в России и 5-е место в мире) и проблемы доступности капитала (15-е место в России и 6-е место в мире). Больше всего их беспокоит опасность невозврата кредитов. Страх заставил шевелиться — в конце 2008 года в банках началась массовая перестройка системы риск-менеджмента, которая продолжается по сей день. О чем можно судить хотя бы по рынку труда — специальность «риск-менеджмент» стала наиболее дефицитной для всего финансового сектора, и только ее обладателям в банках сегодня готовы платить больше, чем до кризиса.
Организация
Главным занятием для большинства банков на долгое время стал анализ кредитного портфеля. «Мы выловили всех «тараканов» в портфеле к осени 2009 года», — рассказывал недавно Дмитрий Мохначев, член правления Юникредитбанка, отвечающий за риски. «Юникредит» обзавелся отдельным подразделением по мониторингу кредитного портфеля корпоративных клиентов — его сотрудники анализируют «сигналы» от заемщиков, усиливая свое внимание по отношению к тем, вокруг кого складывается негативный фон.
Все это отражает общие тенденции — перестройка банковского риск-менеджмента происходила как в сфере «харда», то есть организационных структур и управленческих процедур, так и «софта» — методологии управления рисками. Организационные перемены выразились в появлении в наблюдательных советах банков независимых директоров, ответственных за риски, учреждении дополнительных «рисковых» подразделений в аппарате головных офисов, повышении их статуса и расширении полномочий.
В кредитной сфере началась централизация. Например, в банке ВТБ до кризиса действовал порядок, в соответствии с которым около 80% всех кредитных решений принималось на уровне филиалов, а остальные 20% — в головном офисе. Но с началом экономического спада и роста просроченной задолженности (например, в татарстанском филиале ВТБ «просрочка» достигла 33% от кредитного портфеля) банк принял ряд защитных мер, так что, как недавно выразился президент ВТБ Андрей Костин, «был период, когда пирамида перевернулась». Схожая ситуация наблюдается и в других крупных банках. Так, по словам директора департамента финансовых и розничных рисков Промсвязьбанка Александра Васютовича, на уровне филиалов теперь кредитные решения вообще не принимаются. А финансовый директор Инвестторгбанка Нина Шурмина рассказывает, что «с сентября 2008-го и до первого квартала 2010 года были отменены лимиты на принятие самостоятельных решений, выделенные точкам продаж в части кредитных рисков, был наложен также запрет на принятие решений о реструктуризации ссуд».
В Промсвязьбанке за последние два года образовалось два направления риск-менеджмента: одно отвечает за управление кредитным риском юридических лиц (департамент анализа кредитных рисков), другое (департамент финансовых и розничных рисков) — за все остальные. Как пояснил «Ф.» Александр Васютович, хотя оба направления и подчиняются вице-президенту по финансам и рискам, фактически они работают автономно.
В Юниаструм-банке, для которого начало кризиса совпало с вхождением в капитал Банка Кипра, был сформирован абсолютно новый блок управления рисками в составе восьми департаментов, сгруппированных по трем направлениям — кредитные, операционные и рыночные риски. В Банке БФА стали уделять повышенное внимание таким угрозам, как операционный, правовой риски и риск потери деловой репутации, и для управления ими создали особый отдел анализа нефинансовых рисков.
Инвестторгбанк в 2009 году начал совместный проект с IFC по обследованию системы риск-менеджмента. По его итогам началась реорганизация, которую планируется завершить в нынешнем году. «Основной идеей реорганизации явилось преобразование действовавшей ранее диверсифицированной системы управления рисками в более централизованную модель», — разъясняет Нина Шурмина.
Процедуры
Одновременно возросла роль рисковых подразделений в принятии кредитных решений. Например, в Инвестторгбанке при совете директоров создан комитет по рискам, который на ежемесячной основе проводит анализ кредитного портфеля банка, по результатам заседаний может быть произведена коррекция кредитной политики.
Хорошей иллюстрацией служат процессы, произошедшие за последние полтора года в Московском кредитном банке (МКБ). Как рассказал «Ф.» председатель правления МКБ Александр Николашин, если до кризиса подразделение по рискам находилось в составе кредитного департамента, то с февраля 2009-го на его базе было создано отдельное подразделение — управление рисков с непосредственным подчинением председателю правления. До кризиса в данном подразделении работали в основном кредитные специалисты. Позже управление было укомплектовано профессиональными риск-менеджерами. Они сразу провели анализ кредитного портфеля банка в целом и каждого клиента в отдельности. В результате создали собственную рейтинговую шкалу, аналогичную шкалам международных рейтинговых агентств. Дополнительно провели анализ по отраслевым рискам, определив наиболее перспективные с точки зрения кредитования сегменты экономики. Специалисты управления участвуют в первоначальном обследовании заемщика на предмет соответствия банковским критериям. А в дальнейшем проводят более глубокое изучение финансового положения потенциального клиента и готовят заключение для кредитного комитета. После принятия положительного решения на комитете заемщик передается в работу кредитным специалистам. «Рисковики» же устанавливают лимит кредитования. Срок действия лимита определяется индивидуально — от трех месяцев до года. По истечении этого срока процедура комплексного анализа повторяется.
Александр Николашин признает, что такая процедура немного усложнила систему принятия решений, но для ситуации 2008—2009 годов этот порядок, по его мнению, был оправдан. «Сегодня мы предпринимаем шаги в сторону либерализации — для кредитного подразделения устанавливаются лимиты, в рамках которых они могут самостоятельно рассматривать отдельных клиентов, — говорит Александр Николашин.— В течение этого срока все кредитные специалисты проходили стажировку в управлении рисков. И теперь мы можем дать им полномочия для самостоятельных решений».
По мнению замгендиректора ФК «Открытие» Анатолия Предтеченского, во многих банках понесенные потери парализовали процесс принятия решений. Увеличение полномочий риск-менеджеров, не всегда сопоставимых по компетентности бизнес-мейкерам, и получение права последнего слова теперь нередко приводят к перекосам и невозможности быстро принимать бизнес-решения. «Главное сейчас — не терять гибкость и адекватность и исходить из текущей ситуации и перспектив, а не проецировать весь прошлый опыт на будущее автоматически», — уверен Анатолий Предтеченский.
Опрошенные «Ф.» эксперты утверждают, что во всех подходах и процедурах снова началась либерализация. В частности, ВТБ пытается вернуться к докризисной пропорции в принятии решений о выдаче кредитов — глава банка Андрей Костин уже объявил о расширении полномочий руководителей региональных офисов. Его примеру следуют многие банки. Конечно, пока уровень «свободы» не достиг докризисного, но никто не поручится, что этого не произойдет через год-два. «Реальная проблема, которая сейчас во весь рост стоит перед российскими банками, — это совершенствование качества управления», — уверен гендиректор центра экономического анализа «Интерфакса» Михаил Матовников. Проблемой перестраховки ее не решить. Если же вновь возобладает безудержный оптимизм, то финансовый сектор может накрыть новая волна.
Константин ФРУМКИН, Александр ЗАРЩИКОВ
