По оценке Morgan Stanley, 12 банков, которые могут быть обвинены в манипулировании LIBOR, могут заплатить регуляторам и инвесторам $22 млрд, пишет Financial Times. Штрафы уменьшат прибыль банков в расчете на акцию на 4—13% в 2012 г., или их капитал на 0,5%. Потери от связанных исков в Morgan Stanley оценивают в среднем в $400 млн на банк, с разбросом от $60 млн до $1,1 млрд в зависимости от объема деривативов.
Предварительный анализ основан на предположении, что 11 банков будут подвергнуты санкциям в той же степени, что и Barclays, который в прошлом месяце выплатил $456 млн по мировому соглашению американским и британским регуляторам. Правда, им уже не добиться смягчения санкций за сотрудничество и признание манипулирования, как Barclays, и это также учли аналитики. Пока это самый детальный расчет последствий грандиозного банковского скандала, отмечает FT.
В оценку не включены возможные последствия текущих антикартельных расследований в банковской сфере, которые потенциально угрожают банкам многомиллиардными штрафами. Комиссар Евросоюза по антимонопольной политике Хоакин Альмуниа, пишет FT, в пятницу заявил, что сделает эти расследования одним из своих приоритетов. Речь идет о продолжающемся уже год расследовании формирования ставок по деривативам, связанным с LIBOR, и двух похожих расследованиях по японскому TIBOR и европейскому EURIBOR. Альмуниа намерен заклеймить скандал как пример «самого безответственного поведения банковской системы» и потребовать, чтобы наказание повлекло «смену культурных установок» в банковском секторе. Антимонопольные расследования в ЕС могут длиться годами, но и штрафы могут достигать 10% от оборота, напоминает FT. Всего регуляторы разных стран ведут расследования в отношении примерно 20 банков.
Скандал с манипулированием LIBOR привел к отставке гендиректора британского Barclays Боба Даймонда и председателя совета директоров Маркуса Эйджиуса. Инвестбанковский бизнес Barclays может быть выделен в отдельную компанию. Ставка LIBOR считается основным мировым ориентиром стоимости денег, к ней привязаны кредиты во всем мире на сумму около $360 трлн.
В июне Barclays признал, что в 2007—2009 гг. подавал в Британскую банковскую ассоциацию, которая рассчитывала LIBOR на основании данных от 16 банков, заниженные котировки привлекаемых им на межбанковском рынке кредитов. Делал он это, чтобы уверить инвесторов в стабильности своего финансового положения (высокая ставка по кредитам во время кризиса могла показать, что контрагенты сомневаются в устойчивости банка) и потому, что считал, что другие банки поступают так же.
Сергей СМИРНОВ
