О прогнозах ЦБ относительно роста просрочки банков по кредитам, результатах последних стресс-тестов и о многом другом в интервью РИА Новости рассказа директор департамента банковского регулирования и надзора Банка России Алексей СИМАНОВСКИЙ.
— Каковы результаты последних стресс-тестов (последние были максимум на 1 июня)? По-прежнему ли ЦБ проводит их раз в месяц или реже?
— В 2009 году стресс-тесты проводились Департаментом банковского регулирования и надзора ежемесячно или раз в два месяца, кроме последнего квартала, когда ситуация явно стабилизировалась и какая-либо целесообразность столь частого проведения стресс-тестов отпала.
Последний стресс-тест (по отчетности на 01.10.2009 г.) дал несколько более благоприятные результаты, чем ранее проведенные, хотя стресс-тест — он и есть стресс-тест. Благостных результатов он дать по определению не может. Кроме того, если результаты стресс-тестов на достаточно коротком временном отрезке существенно разнятся, то это, на мой взгляд, скорее всего, должно свидетельствовать о каких-то проблемах с методологией их проведения. Ведь любой стресс-тест проводится в целях оценки соответствующих параметров (например, потерь) в случае «шокового», т. е. крайне негативного и потому маловероятного развития событий. Вряд ли представление о «шоке», если оно исходно корректное, может существенным образом меняться. С точки зрения техники наш стресс-тест использует стандартную методику и базируется на оценке волатильности (возможного разброса) значений избранного параметра, а именно, величины потерь, вокруг его средних значений за достаточно длительный исторический период. Вообще говоря, эта методика требует данных как минимум за полный экономический цикл, а лучше два цикла и более. До кризиса мы такой базой данных не располагали.
Сейчас данные за полный экономический цикл у нас есть. Как говорится, не было бы счастья…Так или иначе для расчетов используются данные за многие годы, отражающие кардинально различные экономические ситуации (экономический подъем — спад). Очевидно, информация за месяц и даже за несколько месяцев, картину существенно менять не должна, особенно если процессы идут достаточно «гладко» и продолжают некий тренд. Так что наши неусыпные бдения со стресс-тестированием в 2009 году были обусловлены, скорее, повышенной осторожностью и общей «мобилизационной готовностью», нежели реальной необходимостью. С точки зрения практической полезности 2-х тестов в год, даже кризисный, было бы вполне достаточно. Впрочем, лучше перебдеть, особенно в сложной ситуации…
Наверное, стоит еще добавить, что стресс-тесты иногда путают с прогнозами. При кризисном развитии событий между указанными оценками, действительно, может быть сходство, поскольку в фазе кризиса прогноз базируется на реализованном стрессе. В целом же это разные аналитические инструменты. Стресс-тест нужен для определения мер на «пожарный случай», включая определение источников компенсации масштабных потерь и/или пополнения ликвидности вследствие реализации маловероятных и не определенных во времени, но в принципе возможных событий. Прогноз всегда касается четко определенных временных перспектив и должен представлять картину (или несколько альтернативных картин) как раз исходя из наиболее вероятных сценариев развития событий, давая тем самым пищу для возможных размышлений о необходимости его (развития) корректировки.
— Банкиры прогнозируют рост просрочки к середине 2010 года до 15% кредитного портфеля. Каков прогноз ЦБ?
Прежде всего, сейчас очень неподходящее время для прогнозов. Как правило, прогнозы базируются на сложившемся тренде, а сейчас как раз наступает время перемен с ожидаемым переломом тенденций. Кстати, «клевок» темпов роста просроченной задолженности в область отрицательных значений, подобный тому, который был на 01.10.2009 года, вполне возможен и на 01.01.2010 года. Что касается собственно прогноза, то за весь Центральный банк не скажу, а лично у меня два прогноза возможного развития событий — по тренду и по ощущению.
По тренду к середине 2010 года объем «показанной» банками просроченной задолженности может составить по РСБУ около 7% кредитного портфеля. Если к этому прибавить 1—2% «декретной» просрочки, официально не показываемой до 01.07.2010 банками в соответствии с Указанием Банка России от 23.12.2008 № 2156-У «Об особенностях оценки кредитного риска по выданным ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности», а также добавить еще 1—2% скрытой просрочки, то кругом — опять же по тренду — может набежать 9—11% от портфеля. Теперь о личном. Как я уже говорил, есть основания ожидать в первом полугодии 2010 года перелома тенденций. С учетом этого по моему ощущению на середину 2010 года уровень просроченной задолженности будет вряд ли больше, чем на начало года, думаю 4—5% от портфеля. С обозначенными выше «досчетами» это может составить 7—8% по РСБУ, т. е. порядка 15% в переводе на МСФО. Много, но привычно. По мере оживления экономики груз проблем должен ослабевать.
— Какова доля кредитов четвертой и пятой группы в общем объеме ссудной задолженности на последнюю отчетную дату? Какой Вы ожидаете его динамику в 2010 году?
— Здесь примерно такая же картина, что и по предыдущей теме, обусловленная, с одной стороны, трендом, с другой, ожиданиями постепенного улучшения ситуации.
На начало 2010 года уровень кредитов 4 и 5 категории в общем объеме ссудной задолженности оценивается в 10%. «Трендовый» консервативный прогноз на середину 2010 года дает 12—13% портфеля со среднемесячными темпами роста этих кредитов около 4%. Прогноз исходя из качественного понимания ситуации — в районе 10% портфеля со среднемесячными темпами роста — 1—2%.
— Какими темпами будут расти резервы на возможные потери по ссудам? Может ли в следующем году объем резервов стать ниже размера просрочки? Если есть такая угроза, не станет ли ЦБ вводить специальный норматив покрытия?
— Здесь ожидания несколько иные. Полагаю, что резервы на возможные потери по ссудам в первом полугодии 2010 года будут расти в общем и целом «затухающими», но достаточно заметными темпами. В консервативном варианте прогноза эти темпы могут составить порядка 4% в месяц.
Объем резервов не должен стать меньше величины просроченной задолженности. Про цифры говорили. А суть здесь простая. Основные проблемы с кредитами (заемщиками) вскрылись в 2008—2009 гг. Поэтому каких-то фундаментально плохих новостей вроде «большого взрыва» невозвратов ждать неоткуда. В целом по системе процессы оценки активов и работы с «плохими» долгами носят вполне управляемый характер. Об этом, в частности, свидетельствует стабильное, начиная с данных на 01.05.2009 года соотношение РВПС и просроченной задолженности: в основном 1,6—1,7 в пользу РВПС. То есть «задел» у РВПС по отношению к объему просроченной задолженности весьма внушительный — и шансов его каким-то образом «отыграть» у просрочки, на мой взгляд, нет. Здесь, видимо, стоит добавить, что соотношение РВПС и просрочки в условиях «мирного времени» еще более «прорезервное». До кризиса это соотношение было не меньше 2,5:1.
Так что по мере отступления кризиса в среднесрочной перспективе «отрыв» РВПС от просрочки должен увеличиваться. Возможно, соответствующая тенденция проявится уже в первом полугодии текущего года. Кроме того, в любом случае соотношение этих показателей не говорит непосредственно о наличии какой-то угрозы. Впрочем, и об отсутствии тоже не говорит. Возьмите функционирующие банки. Разброс этого соотношения по ним весьма велик. Помимо профиля деятельности это зависит от политики учета просроченной задолженности и политики создания резервов.
Что касается «нормативов», то они определены Положением Банка России от 26.03.2004 № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности», и главный вопрос не в установлении каких-то дополнительных норм по созданию резервов, а в контроле за соблюдением установленных. Это не значит, конечно, что требования по созданию резервов не будут развиваться. Будут, разумеется (хотя и не по линии «норм покрытия»). Тем не менее, на мой взгляд, основная тема здесь носит не методическое, а практическое звучание. Кризис, в частности, показал, что подходы к формированию резервов под потери в фазе экономического роста должны быть существенно более консервативными. Чтобы потом не было мучительно больно…
— Может ли ЦБ до конца года срезать банкам лимиты по беззалоговому кредитованию путем уменьшения коэффициентов?
— Этот вопрос уже утратил актуальность.
— Каковы итоги деятельности уполномоченных представителей ЦБ, что стало виднее самому ЦБ и что говорят банки? Можно ли привести примеры (не называя имен) успешного сотрудничества?
— Введение института уполномоченных представителей расширило инструментарий банковского надзора и обеспечило Банку России большую прозрачность деятельности банков. Работа уполномоченных представителей в целом позволяет Банку России получать дополнительную актуальную информацию о деятельности банков, пользующихся средствами господдержки, в т. ч. информацию, характеризующую их финансовое положение и качество управления рисками. Это, в свою очередь, создает условия для повышения оперативности принимаемых надзорных решений. Если говорить более предметно, то наряду с изучением направлений использования банками средств господдержки, уполномоченными представителями совместно с подразделениями надзора осуществляется сбор и анализ информации, характеризующей изменение динамики и качества активов банков, в первую очередь, кредитных портфелей, портфелей ценных бумаг, состояние ликвидности и иных аспектов банковской деятельности исходя из риск-ориентированных подходов.
Участие уполномоченных представителей Банка России в заседаниях коллегиальных органов управления позволяет лучшим образом «почувствовать» ситуацию в банке, в т. ч. понять и оценить систему и процедуры принятия значимых бизнес-решений. Что касается «сотрудничества», то я полагаю, что этот термин при всех его этимологических плюсах в данном случае все-таки не уместен. Речь идет о надзоре за банками, в рамках которого банки обязаны проявлять должную кооперативность. Не могу сказать, что все банки, в которые направлены уполномоченные представители, в равной степени кооперативны. Но отрицательный результат — тоже результат. Закрытость, некооперативность банка — это сигнал к повышению интенсивности надзора. Что касается ощущений банков, то в целом ряде случаев сами банки отмечают, что им повседневное общение с представителями надзорного органа тоже весьма полезно. Более того, иногда банки действительно хотели бы видеть уполномоченных представителей своими штатными сотрудниками — предложения о переходе на работу в банки нашим коллегам поступают. По вполне понятным причинам у нас отрицательное отношение к такому способу развития контактов банков и уполномоченных представителей Банка России и к их трансформации в «сотрудничество».
— ЦБ опасался роста непрофильных активов банков. Случилось ли это? Если да, то как велика беда, если нет, то чем это можно объяснить?
— Ответ будет дан чуть позже.
— ЦБ ввел за банками второй контур надзора? Насколько эта идея оказалась удачной? Нет ли желания вернуться к обсуждению возможности выделения надзора за крупными банками в отдельное подразделение (возможно на правах Департамента ЦА)?
— Можно, наверное, говорить о том, что второй контур надзора введен «в основном». Для полной и окончательной победы двухконтурной модели надзора нужно еще серьезно поработать — и нам, и нашим коллегам на территориях. Тем не менее, введение «второго контура», т. е. подключение к практическому надзору сотрудников Департамента банковского регулирования и надзора и объединение усилий сотрудников Банка России в центре и на местах, на мой взгляд, усилило систему надзора, прежде всего ее дистанционную составляющую, способствовало развитию контактов с руководством и владельцами банков «второго контура» (на сегодняшний день это порядка 280 банков). Кстати, развитию контактов регулятора с руководством и сотрудниками банков международная практика надзора придает в последнее время дополнительное значение. Помимо эффекта «двойной тяги» (территориальные учреждения + центральный аппарат) второй контур укрепил «надзорную вертикаль» и улучшил «контрольную среду» в системе надзора.
Важно отметить, что введение второго контура надзора осуществляется в комплексе с иными мерами по всем направлениям надзорной деятельности (дистанционный надзор, инспектирование, лицензирование, работа с проблемными банками). В результате, по моей оценке, растет оперативность и качество надзорного реагирования на уровень рисков кредитных организаций, на проведение ими операций, требующих особого внимания. С другой стороны, сделать в самое ближайшее время предстоит очень много — это связано и с международными рекомендациями и с нашими собственными представлениями о том, каким должен быть эффективный банковский надзор с учетом уроков кризиса.
Что касается выделения надзора за крупными банками в отдельное подразделение, то я не думаю, что это позволит лучше решить стоящие задачи. На мой взгляд, оптимальной конструкцией надзора за крупнейшими банками в наших условиях является двухуровневый, «двухконтурный» надзор. Другой вопрос, что принципы риск-ориентированного надзора требуют распределения ресурсов надзора, в том числе пропорционально системной значимости банков. В этом плане, очевидно, надо и дальше усиливать внимание к деятельности крупнейших банков. Эту тему мы сейчас прорабатываем. В то же время в наших построениях и здесь речь идет об осуществлении надзора объединенными усилиями центрального аппарата и территорий.
