ВТБ оценил регулирование ЦБ экосистем в 500 млрд рублей

Предложенный регулятором вариант регулирования вложений банков в экосистемы и непрофильные активы может стоить ВТБ 500 млрд рублей капитала, сообщил председатель правления госбанка Андрей Костин на Восточном экономическом форуме, добавив, что для кредитной организации это «абсолютно убийственная сумма», пишут «Ведомости».

Ранее Банк России представил доклад, где описал свое видение регулирования экосистем и так называемых иммобилизованных активов (ИА) кредитных организаций для развития банками новых сервисов и инвестирования в адекватном размере, если их вложения в ИА с определенного уровня будут полностью обеспечены деньгами акционеров; ЦБ предложил ввести лимит вложений в ИА и ограничить его 30% от капитала: разным группам активов будет присваиваться коэффициент от 1 до 5 для расчета вычета из капитала — если лимит превышен, то «лишние» активы нужно будет либо покрыть капиталом, либо продать.

По оценке Центробанка, общий размер ИА, которые не имеют требований по возвратности и часто являются неликвидными, составляет уже более 2 трлн рублей и они покрыты регуляторным капиталом банков только на 15%, поэтому регулятор посчитал, что банки смогут без особых потрясений перейти на новое регулирование постепенно, в течение пяти лет.

Как предупредили руководители крупнейших банков, новым правилам не смогут соответствовать более половины кредитных организаций, а нагрузка на капитал может привести к сокращению отделений в небольших городах; из 377 проанализированных банков 190 могут не вписаться в лимит регулятора, превышение потребует вычесть из капитала 1,75 трлн рублей, что снизит базу, по которой рассчитываются нормативы достаточности — более 40 банков нарушат минимальный норматив достаточности капитала в 8%, а еще более 60 не смогут соблюсти норматив с учетом надбавок; более 5% капитала потеряют 58 банков.

ЦБ с выводами банкиров не согласился, а оценку воздействия назвал некорректной, так как для расчета вычета банки использовали неподтвержденные вводные по коэффициентам иммобилизации, которые регулятор еще намерен калибровать, учитывался базовый капитал вместо общего, расчет сделан в моменте, в то время как Банк России предлагает пятилетний переходный период; также не были учтены рост капитала и возможность банков снижать концентрацию ИА.