В банке «Пересвет» вскрылись новые схемы злоупотреблений

Банк «Пересвет» использовал в своей деятельности многочисленные серые схемы, в том числе в обход требований ЦБ, выяснил РБК. Пример такой деятельности — сделка «Пересвета» с Альфа-Банком. Как рассказали РБК два источника на банковском рынке, знакомые с состоянием дел в проблемной кредитной организации, финансирование от Альфа-Банка «Пересвет» привлек примерно год назад. Сумма составила 5,4 млрд рублей, обеспечением кредита стали купленные на него же ценные бумаги и гарантийный депозит со стороны «Пересвета». Само по себе такое финансирование не редкость, но в данном случае внимание привлекают необычные детали сделки: в частности, по словам источников РБК, размер гарантийного депозита почти на 100% покрывал размер полученного кредита.

Традиционно размер гарантийного депозита варьируется в зависимости от кредитного качества и ликвидности заложенного актива и стандартно составляет до 50%. «Описанная структура сделки, когда при наличии обеспечения в виде бумаг заемщик дает еще 100-процентный депозит, вызывает серьезные вопросы о реальном целевом характере сделки», — говорит вице-президент ФБК Алексей Терехов. «Это нестандартная сделка, — соглашается казначей одного крупного банка. — Я не слышал, чтобы заемщик полностью, а не частично гарантировал заем, покрывая привлекаемое финансирование депозитом на 100%».

«Пересвет» воспользовался продуктом Альфа-Банка под названием «Открытый форвард» (презентация этого продукта есть в распоряжении РБК). Он дает возможность получить финансирование в Альфа-Банке на приобретение ценных бумаг с кредитным плечом и с обязательством их обратного выкупа.

Подтверждение тому, что сделка была оформлена в виде форвардного контракта с обеспечением депозитом, прослеживается и в отчетности самого «Пересвета» по МСФО за 2015 год и первое полугодие 2016-го: она подтверждает наличие поставочных форвардных контрактов на сумму около 5 млрд рублей и обеспечительный депозит примерно на такую же сумму. При этом, согласно отчетности, контракты с ценными бумагами «представляют собой сделки с одним банком с рейтингом «ВВ+» от Fitch, в результате заключения которых у банка возникает обязательство по выкупу векселей третьих лиц». Рейтинг «ВВ+» присвоен Альфа-Банку агентством Fitch в августе 2015 года.

Таким образом, в числе бумаг, купленных Альфа-Банком в интересах «Пересвета», были в основном «векселя третьих лиц» (и, по сведениям источников РБК, частично облигации крупных эмитентов). По информации источников РБК, векселя представляли собой обязательства заемщиков самого «Пересвета». «Это были малоизвестные компании, их бумаги трудно назвать ликвидными», — уточнил один из собеседников РБК. Привлечь средства под эти бумаги, говорит один из источников, на рынке было бы проблематично, потому «Пересвет» и вынужден был согласиться на такое крайне жесткое условие Альфа-Банка, как почти 100-процентный депозит.