Рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило екатеринбургскому Уралтрансбанку долгосрочный рейтинг дефолта эмитента с уровня «B-» до «CCC» и поместило рейтинг под наблюдение с возможностью дальнейшего понижения. Полный список рейтинговых действий приводится в сообщении агентства.
Как поясняют аналитики, ухудшение РДЭ Уралтрансбанка до «CCC» и статус Rating Watch «негативный» отражают тот факт, что в апреле банк нарушил минимальные требования к основному капиталу, что, согласно российскому законодательству, может привести к регулятивным ограничениям. По данным менеджмента, ЦБ РФ предоставил Уралтрансбанку разрешение на отступление от требований до конца августа для улучшения позиции по капиталу.
Значения обязательных нормативов в апреле нарушили 18 банков, лицензия одного из которых впоследствии была аннулирована. Об этом свидетельствуют данные отчетности, размещенной на сайте Банка России.
Банк планирует достичь этого путем продажи некоторых проблемных кредитов по цене выше их чистой балансовой стоимости. Однако, по мнению Fitch, «существует значительная неопределенность на краткосрочную перспективу относительно способности Уралтрансбанка восстановить соблюдение требований на устойчивой основе с учетом несколько оптимистичных допущений банка относительно планируемой продажи проблемных кредитов, убыточной деятельности и слабого качества активов».
Показатель основного капитала банка снизился до 5,3% (минимальное требование — 6%, с учетом надбавок — 7,3%) по итогам четырех месяцев 2017 года с 7,6% в конце 2016-го ввиду убытков на 200 млн рублей с конца года. Показатели базового капитала (5,3%) и общего капитала (9%) превышали минимальные требования (4,5% и 8% соответственно) в конце четырехмесячного периода, но запас прочности был небольшим, констатируют в Fitch. Показатель основного капитала по методологии агентства находился на более сильном уровне в 13,1% в конце 2016 года, так как активы, взвешенные с учетом риска, по МСФО были на 35% меньше, в основном ввиду значительного компонента операционного риска и разного взвешивания кредитов по регулятивным правилам.
Банк планирует продать несколько крупных проблемных кредитов третьей стороне до конца августа по цене выше чистой балансовой стоимости, что высвободит резервы на сумму 200—250 млн рублей, указывают эксперты. В случае успешной продажи показатель основного капитала должен улучшиться до 7—7,5%. «Однако капитализация Уралтрансбанка останется под давлением ввиду слабого качества активов (неработающие кредиты, включая просроченные кредиты с полным регрессом, переданные коллекторским агентствам, составляли 32%, хотя были полностью покрыты резервами, в то время как показатель оригинации неработающих кредитов составлял 6% в 2016 году) и прибыльности (банк потерял 15% капитала за четыре месяца 2017 года)», — предупреждают в агентстве.
«Ликвидность в настоящее время хорошая (ликвидные активы покрывали значительные 55% клиентских счетов в конце четырех месяцев 2017 года), но может оказаться под давлением, если вкладчики начнут испытывать все большее беспокойство относительно перспектив устойчивости банка после нарушения требований к капиталу», — говорится в сообщении.
Рейтинг поддержки «5» и уровень поддержки долгосрочного РДЭ «нет уровня поддержки» отражают небольшой размер и ограниченную клиентскую базу банка, что делает маловероятной какую-либо чрезвычайную поддержку капиталом от государства в случае необходимости, добавляют в агентстве.
Fitch исключит рейтинги из списка Rating Watch «негативный» и понизит рейтинги, если банк не сможет вернуться к соблюдению требований к капиталу, что приведет к вмешательству ЦБ РФ, отмечается в сообщении. При этом РДЭ Уралтрансбанка могут стабилизироваться на текущих уровнях или в конечном итоге быть повышены снова до уровня «B-», если банк сможет восстановить капитал и улучшить прибыльность.
Комментарии