Участники биржевых торгов, которые торгуют рискованно, много и часто, называются трейдерами. Они могут выбирать разные стратегии торговли. Одной из них является дейтрейдинг — это торговля в течение одного дня: все позиции открываются и закрываются в течение торговой сессии.
Среди дейтрейдеров есть те, кто совершают очень большое количество сделок при небольших изменениях котировок. Таких трейдеров называют скальперами.
Что значит скальпить в трейдинге
Скальпинг (от англ. scalping — «срезать верхушку») — это один из видов трейдинга, при котором участник рынка заключает множество краткосрочных сделок на бирже за один торговый день при минимальном изменении цены на актив. Длительность одной такой сделки может составлять от нескольких секунд до нескольких минут, при этом все сделки закрываются в течение дня.
Скальпер — это трейдер, который заключает такие сделки. Он получает доход от небольших и частых ценовых колебаний, которые происходят на бирже. Чаще всего они играют на повышение, то есть покупают актив, например, по 100 рублей, а продают по 101 рублю. Однако количество и масштаб операций позволяют им получать высокую доходность.
Фактически скальпинг — это разновидность трейдинга, но отличие во времени операций — при скальпинге все сделки заключатся в рамках одного дня. Скальпинг является высокорискованной стратегией трейдинга.
Как работает скальпинг
Скальперы пользуются тремя стратегиями.
- Стаканный скальпинг.
В стаканном скальпинге трейдер видит таблицу с заявками игроков рынка на покупку и продажу определенного инструмента. В таблице указаны цены, за которые участники рынка готовы продать или купить актив, а также объем сделки. На основе анализа этой таблицы (профессионалы называют ее «стаканом») опытный трейдер может определить уровни, между которыми на горизонте ближайших минут будет колебаться цена или даже направление ее изменения.
- Корреляционный скальпинг.
Используя метод корреляционного скальпинга, участник рынка совершает сделки с инструментами с высоким коэффициентом корреляции к биржевым индексам, но движение котировок которых происходит с запозданием.
- Импульсный скальпинг.
Трейдер, который использует стратегию импульсного скальпинга, анализирует движение цен по уже заключенным сделкам и открывает позицию при сильном отклонении котировок от средних значений, а также когда ценовой тренд устанавливается на коротких торговых периодах.
Инструменты скальпинга можно разделить на интуитивные и инструментальные. Интуитивный скальпинг предполагает, что биржевой игрок опирается на собственный опыт, интуицию и знание рынка. Инструментальный скальпинг предполагает, что трейдер опирается на различные математические модели и инструменты, которые помогают ему получить больше информации для принятия решения.
Также у скальперов сейчас есть возможность торговать на бирже не только самостоятельно, но и с помощью торговых роботов. Самостоятельная работа на бирже требует от трейдера большой внимательности, постоянного напряжения и умения принимать решения за несколько секунд. Также для этого нужен хороший Интернет, чтобы не потерять связь с биржей и брокером и быстро заключать сделки.
Если же трейдер хочет торговать на бирже с помощью робота, нужно выбрать стратегию, финансовый инструмент, на котором он хочет заработать, и самого робота (программу). Далее трейдеру нужно будет следить, чтобы компьютер, торговый терминал и канал связи исправно работали. Работу торгового робота можно перестраивать, если ее результаты не устраивают скальпера.
Скальпинг и «пипсовка»
«Пипсовка» — это еще один вид трейдинговой стратегии на бирже, при которой участник рынка совершает множество коротких сделок в течение торгового дня и зарабатывает на минимальном изменении цены. Однако при «пипсовке» трейдер заключает «микросделки», и его заработок от одной такой сделки может составлять несколько «пипсов» — процентных пунктов, которые отражают минимально возможное изменение цены актива.
При «пипсовке» трейдер открывает позицию, в начале роста цен, например, на акции компании «Полиметалл», ждет, когда цена изменится на 10–15 «пипсов», и закрывает позицию. Такое изменение котировки может произойти за несколько секунд, поэтому «пипсовка» требует от трейдера постоянного внимания.
При скальпинге и «пипсовке» трейдер использует технический анализ рынка.
В чем преимущества скальпинга и пипсования
Для сделок в рамках скальпинга и пипсования можно найти активность на рынке практически в любой период торговой сессии. Для заключения таких сделок не нужно выжидать, пока сформируется определенный тренд на рынке — можно выбрать самые ликвидные и волатильные инструменты на бирже.
Доходность от скальпинга очень высока — до 10% в день от вложенной суммы, отмечает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. При этом результат сделки известен через очень короткое время — от нескольких секунд до нескольких минут. Трейдеру не нужно переживать, что на следующее утро цена его актива резко изменится и принесет ему убыток.
Также заключение десятка сделок каждый день дают скальперу большой опыт. К тому же все сделки совершаются по шаблону, что подойдет начинающему трейдеру, замечает он.
Недостатки и риски скальпинга
Среди минусов скальпинга можно перечислить следующие:
- Большая доля прибыли скальпера будет уходить на комиссию брокера — 30–50% и даже больше. Комиссию нужно платить при совершении каждой сделки, поэтому чем больше сделок, тем больше расходы.
- До половины сделок при скальпинге могут быть убыточными, если на рынке произойдет случайное движение, которое трейдер не может предугадать.
- Зависимость от технического состояния оборудования и качества связи. Скальпер совершает сделки каждые несколько секунд, поэтому отключение Интернета или зависание компьютера даже на несколько минут может привести к потерям по открытым позициям.
- Отсутствует страховка от убытков, а они могут в несколько раз превысить потенциальную прибыль. Уже существуют специальные приложения, которые позволяют, например, быстро выставлять стоп-заявки, но они дорого стоят.
Скальпинг требует большого количества времени, если трейдер торгует самостоятельно. Например, основная сессия на Мосбирже проходит с 9:50 до 18:50, то есть целый рабочий день.
Психологическое напряжение, которое появляется из-за необходимости постоянной концентрации внимания в ходе торгов, большой доли убыточных сделок и технических неполадок.
Как сделать скальпинг прибыльным
Чтобы получать доход от скальпинга, трейдеру нужно обязательно понимать рынок и обучиться методам технического анализа для успешного выявления краткосрочных трендов и точек входа и выхода, поясняет Кабаков.
По его словам, успешный скальпинг также требует быстрого доступа к рынку и надежной торговой платформы.
Здесь вы можете подробнее узнать про инвестирование, тут — узнать котировки акций.
Кабаков отмечает, что торговать следует на ликвидных рынках и ликвидными активами, чтобы минимизировать спреды и гарантировать быстрое исполнение ордеров.
Для избежания потерь стоит установить и соблюдать жесткие правила по управлению рисками. «Никогда не рискуйте больше, чем можете позволить себе потерять», — подчеркивает Кабаков.
Стоит ли заниматься скальпингом
Скальпинг требует от трейдера высокой концентрации, быстрой реакции и умения управлять эмоциями, отмечает Кабаков. Если вы обладаете этими качествами, скальпинг может стать вашим инструментом.
Убедиться в том, что такой вид трейдинга вам подходит, можно на этапе обучения и тренировки на демосчете, считает Кабаков.
Если у трейдера будет получаться, можно попробовать скальпинг на реальном счете, но нужно понимать риски и быть готовым к возможным потерям, добавляет эксперт.
Также для скальпинга нужен капитал: если у трейдера маленький бюджет, такой вид трейдинга может быть недостаточно эффективным.
«Это высокоспециализированный вид трейдинга, и он может не подходить для всех инвесторов из-за высокой сложности и рискованной природы», — отмечает Кабаков.
Какие индикаторы используют для скальпинга
Чаще всего скальперы используют классические индикаторы, поясняет эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Павел Гаврилов. Среди таких индикаторов:
- индикатор скользящих средних (Moving Average), который позволяет спрогнозировать направление и силу изменения цены, определить точки входа в сделку и выхода из нее.
- RSI (Relative Strength Index, индекс относительной силы) — технический индикатор, который показывает силу тренда и вероятность его изменения.
- ATR (Average True Range, или средний истинный диапазон) — показывает степень волатильности рынка.
- Стохастик (Stochastic Oscillator) — это технический индикатор, который показывает насколько текущая цена инструмента близка к своему максимальному или минимальному уровню за определенный период времени.
Опытные скальперы могут не использовать индикаторы и оставлять на графике только объем заявок и «стакан» цен, а часть трейдеров создает собственные индикаторы, продолжает Гаврилов.
«Суть скальпинга — быстро забрать небольшую прибыль за короткое время, буквально вылавливая момент сделок, и не каждый индикатор тут поможет», — уточняет эксперт.
Лучшие бумаги для скальпинга
При выборе финансовых инструментов для скальпинга стоит выбирать активы с достаточной ликвидностью, узкими ценовыми спредами и высокой волатильностью, считает Гаврилов. Для поиска же конкретных активов следует провести исследование рынка.
Если говорить о российском финансовом рынке, движения со стороны скальпера на нем можно найти в первые минуты торгов, но позднее активность может снизиться. Искать движения среди бумаг третьего эшелона весьма рискованно, потому что движения там порой не поддаются анализу, добавляет Гаврилов.
В конечном итоге выбор актива, времени и инструментов для торговли будет зависеть от личных предпочтений трейдера, стиля, знаний и возможностей, подытоживает эксперт.
В России в основном для скальпинга используют фьючерс на индекс РТС и голубые фишки.
Как торговать скальпингом на бирже: кратко
- Скальпинг — это стратегия торговли на бирже, при которой трейдер совершает множество коротких сделок за торговую сессию, чтобы с каждой из них получить доход. В итоге он может доходить до 10% за день.
- В скальпинге трейдер может использовать различные стратегии и инструменты. Скальпер может полагаться на свою интуицию, а может использовать инструменты технического анализа. Также трейдер может торговать самостоятельно или с помощью торгового робота.
- Среди плюсов скальпинга: торговать можно всегда, так как каждый день на рынке есть изменения котировок. Из минусов скальпинга: высокий риск потери капитала, высокая доля комиссий и убыточных сделок. Скальпинг требует большого количества времени, психологического напряжения, а также хорошей связи с брокером и торговой платформой.
- Чтобы скальпинг был прибыльным, следует изучить инструменты технического анализа, обеспечить быстрый доступ к рынку, выбрать ликвидный рынок и актив.
- Для скальпинга нужна высокая концентрация, быстрая реакция и умение управлять эмоциями. Также человеку нужно быть готовым к убыткам.
- Инструменты для скальпинга должны обладать достаточной ликвидностью, узкими ценовыми спредами и высокой волатильностью.
С помощью сервиса Банки.ру вы можете также сравнить условия по вкладам и накопительным счетам, подобрать дебетовую и кредитную карту, а также узнать больше про инвестиции, валюту и недвижимость.
Еще по теме:
