В 2021 году крупнейшие российские банки в большинстве своем уменьшили стоимость риска (CoR) после заметного увеличения показателя в 2020 году на фоне пандемии коронавируса и пиковых карантинных ограничений. Об этом сообщает рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги», оценившее динамику стоимости риска у топ-30 банков РФ в 2019—2021 годах.
В целом по сектору показатель CoR снизился с 2,2% до 0,9%. Прошлогоднее снижение было обусловлено заметным улучшением операционной среды, позволившим восстановить ранее сформированные резервы, поясняют в НКР. Вместе с тем для отдельных крупных банков стоимость риска продолжила расти, констатируют аналитики.
В прошлом году, по их данным, стоимость риска относительно 2020 года уменьшили 25 из 30 крупнейших банков, а в сравнении с 2019-м — 19 банков. Традиционно максимальные значения CoR характерны для розничных банков; в топ-30 таких кредитных организаций пять, и все они находятся в верхней части рэнкинга по стоимости риска. Однако повышенные риски не всегда приводят к соразмерному увеличению рентабельности капитала (ROE).
Самая большая стоимость риска среди топ-30 в 2021 году — у банка «Русский Стандарт». Значение составило 10,8% — это почти в полтора раза выше, чем в 2020 году. В НКР не исключают, что показатель просто возвращался к докризисному уровню: в 2019 году CoR составляла 11,3%, а в 2020-м снизилась до 7,4%. Вынужденный рост резервов «Русского Стандарта» в 2021 году, который в основном пришелся на II и IV кварталы, негативно сказался на рентабельности: по итогам года ROE была отрицательной (минус 5%).
Рекордсмен 2020 года по уровню CoR — Тинькофф Банк в прошлом году сократил стоимость риска почти наполовину, до 5,4%, и опустился на шестое место, после остальных крупнейших розничных банков. А его ROE (43%) оказалась значительно выше, чем у любого другого банка из топ-30.
Остальные розничные банки (Почта Банк, МТС Банк, Хоум Кредит Банк) тоже сократили стоимость риска в 2021 году, хотя и не так значительно, как «Тинькофф». При этом CoR МТС Банка осталась заметно выше уровня 2019 года в результате изменения его стратегии в пользу необеспеченного розничного кредитования и существенного роста данного направления в 2020—2021 годах, указывают аналитики.
Второе место по стоимости риска в 2021 году занял Уральский Банк Реконструкции и Развития, увеличивший CoR за год с 7,5% до 9,9%. Для сравнения: его стоимость риска в докризисном 2019 году была почти втрое ниже текущих значений (3,5%). Основной прирост пришелся на вторую половину прошлого года и был во многом обусловлен созданием резервов по розничному кредитному портфелю.
СберБанк и ВТБ сократили стоимость риска в 2021 году более чем втрое, до 0,55% и 0,76% соответственно. При этом рентабельность обоих гигантов банковской системы была двузначной: 25% у СберБанка и 16% у ВТБ.
Третий из крупнейших — Газпромбанк все три года удерживал CoR ниже 0,5%, поскольку его бизнес в основном ориентирован на кредитование крупных корпоративных клиентов, которые чувствовали себя увереннее даже в кризисном 2020 году. В январе — сентябре 2021 года его стоимость риска была и вовсе нулевой; на годовом значении негативно отразился последний квартал, поясняют в НКР.
Выше докризисного уровня осталась стоимость риска у Совкомбанка — 5,3% против 5,1% в 2020 году и 2,2% в 2019-м. «Однако такая динамика по большей части объясняется созданием значительных резервов в IV квартале прошлого года. Вероятно, это разовое событие, связанное с переоценкой рисков «Роснано», для которой Совкомбанк является крупнейшим кредитором», — рассуждают эксперты.
В 2021 году нулевую стоимость риска продемонстрировали только три банка из топ-30: Новикомбанк, «Зенит» и «Открытие». То есть они восстановили резервов больше, чем создали.
В НКР ожидают увеличения стоимости риска крупнейших банков в 2022 году. «Многие из ведущих кредитных организаций достигли текущих значений CoR за счет заметного восстановления ранее сформированных резервов, что не отражает специфики их бизнеса. В связи с этим мы ожидаем возвращения стоимости риска на докризисные уровни до конца года. По прогнозу НКР, по итогам текущего года CoR в целом по сектору может подняться с прошлогодних 0,9% до 1,2—1,5%, что соответствует уровню 2018—2019 годов», — говорится в обзоре.
